PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332038684

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

17 июл. 1991 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия DFALX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFALX: 0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFALX с DFAI DFALX с VITAX DFALX с VOO DFALX с DISVX DFALX с VTIAX DFALX с QQQ DFALX с DFIEX DFALX с SPY DFALX с VGTSX DFALX с FNIDX
Популярные сравнения:
DFALX с DFAI DFALX с VITAX DFALX с VOO DFALX с DISVX DFALX с VTIAX DFALX с QQQ DFALX с DFIEX DFALX с SPY DFALX с VGTSX DFALX с FNIDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Large Cap International Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
530.52%
1,109.68%
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Large Cap International Portfolio показал доход в 7.98% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Large Cap International Portfolio составила 5.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


DFALX

С начала года

7.98%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.44%

1 год

7.05%

5 лет

14.32%

10 лет

5.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%2.80%0.18%0.52%7.98%
2024-0.72%2.75%3.64%-2.99%5.01%-2.30%3.26%3.22%0.92%-5.14%0.54%-3.15%4.55%
20238.47%-2.95%2.53%2.65%-4.26%4.81%3.12%-3.64%-3.26%-3.39%8.48%5.24%17.88%
2022-3.10%-2.34%0.46%-6.20%2.01%-9.31%4.99%-5.39%-9.45%6.15%12.73%-2.05%-13.05%
2021-1.24%2.67%3.16%3.03%3.94%-1.44%0.81%1.31%-3.17%3.17%-4.49%4.83%12.79%
2020-2.87%-7.61%-15.78%7.64%5.64%3.14%2.17%5.34%-2.23%-3.64%14.40%5.18%8.13%
20197.50%2.28%0.48%3.18%-5.64%6.08%-2.05%-1.96%3.10%3.31%1.41%3.11%22.05%
20184.93%-5.10%-0.57%1.61%-1.54%-1.41%2.65%-2.03%0.82%-8.35%0.19%-5.57%-14.15%
20173.62%0.89%2.78%2.28%3.16%0.52%2.91%0.22%2.44%1.60%0.85%1.60%25.36%
2016-5.52%-2.81%6.98%2.66%-0.56%-2.32%4.20%0.56%1.34%-1.96%-1.38%2.58%3.17%
20150.00%6.08%-1.75%4.50%-0.35%-2.82%0.79%-7.06%-4.67%6.54%-0.93%-2.28%-2.86%
2014-4.47%5.88%-0.28%1.64%1.39%1.38%-2.32%0.44%-4.26%-0.87%0.28%-3.71%-5.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFALX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFALX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFALX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFALX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFALX: 0.60
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино DFALX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFALX: 0.91
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега DFALX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
DFALX: 1.11
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара DFALX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
DFALX: 0.84
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина DFALX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFALX: 1.97
^GSPC: 1.15

DFA Large Cap International Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.25
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Large Cap International Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.85$0.85$0.66$0.82$0.47$0.68$0.61$0.61$0.57$0.58$0.73

Дивидендный доход

2.97%3.18%3.24%2.85%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.95%3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Large Cap International Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.85
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.85
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.66
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.82
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.47
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.68
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.61
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.61
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.57
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.58
2014$0.17$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.72%
-12.17%
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Large Cap International Portfolio показал максимальную просадку в 60.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1312 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Large Cap International Portfolio составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.14%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.131227 мая 2014 г.1650
-49.94%4 янв. 2000 г.79612 мар. 2003 г.6266 сент. 2005 г.1422
-35.58%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-27.52%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.580
-24.46%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.31716 мая 2017 г.722

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Large Cap International Portfolio составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.98%
7.38%
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab