PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2332038684
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска17 июл. 1991 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия DFALX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DFALX с DFAI, DFALX с VITAX, DFALX с VOO, DFALX с VTIAX, DFALX с DISVX, DFALX с QQQ, DFALX с SPY, DFALX с DFIEX, DFALX с VGTSX, DFALX с FNIDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Large Cap International Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
14.56%
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Large Cap International Portfolio показал доход в 9.35% с начала года и 21.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Large Cap International Portfolio составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.35%25.23%
1 месяц-1.54%3.86%
6 месяцев2.88%14.56%
1 год21.41%36.29%
5 лет (среднегодовая)7.06%14.10%
10 лет (среднегодовая)5.79%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.72%2.75%3.64%-2.99%5.01%-2.30%3.26%3.22%0.92%-5.14%9.35%
20238.47%-2.95%2.53%2.65%-4.26%4.81%3.12%-3.64%-3.26%-3.39%8.48%5.24%17.88%
2022-3.10%-2.34%0.46%-6.20%2.01%-9.31%4.99%-5.39%-9.45%6.15%12.73%-2.05%-13.04%
2021-1.24%2.67%3.16%3.03%3.94%-1.44%0.81%1.31%-3.17%3.17%-4.49%4.83%12.79%
2020-2.87%-7.61%-15.78%7.64%5.64%3.14%2.17%5.34%-2.23%-3.64%14.40%5.18%8.13%
20197.50%2.28%0.48%3.18%-5.64%6.08%-2.05%-1.96%3.11%3.31%1.40%3.12%22.05%
20184.93%-5.10%-0.57%1.61%-1.54%-1.41%2.65%-2.03%0.82%-8.35%0.19%-5.57%-14.15%
20173.62%0.89%2.78%2.28%3.16%0.52%2.91%0.22%2.44%1.60%0.85%1.60%25.35%
2016-5.52%-2.81%6.98%2.66%-0.56%-2.32%4.20%0.56%1.34%-1.96%-1.38%2.58%3.18%
20150.00%6.08%-1.75%4.50%-0.36%-2.82%0.79%-7.06%-4.67%6.54%-0.93%-2.28%-2.86%
2014-4.47%5.89%-0.28%1.64%1.39%1.38%-2.32%0.44%-4.26%-0.87%0.28%-3.71%-5.25%
20134.05%-1.35%1.36%4.30%-2.64%-2.93%5.52%-1.47%7.07%3.26%0.54%1.83%20.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DFALX среди mutual funds на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DFALX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFALX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DFALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFALX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFALX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFALX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFALX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFALX, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

DFA Large Cap International Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
2.94
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Large Cap International Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.89$0.85$0.66$0.82$0.47$0.68$0.61$0.61$0.57$0.58$0.73$0.57

Дивидендный доход

3.16%3.24%2.85%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.95%3.54%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Large Cap International Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.61
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.85
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.66
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.82
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.47
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.68
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.61
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.61
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.57
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.58
2014$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.73
2013$0.04$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.28%
0
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Large Cap International Portfolio показал максимальную просадку в 59.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1280 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Large Cap International Portfolio составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.59%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.12809 апр. 2014 г.1618
-49.94%4 янв. 2000 г.79612 мар. 2003 г.6266 сент. 2005 г.1422
-35.58%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-27.52%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.580
-24.46%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.31716 мая 2017 г.722

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Large Cap International Portfolio составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.93%
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio)
Benchmark (^GSPC)