Сравнение DEMSX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 7.06% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.18% против 11.72% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
DFIVX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFIVX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DFIVX
Сравнение DEMSX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.39 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.01 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.32 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 14.58 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.39 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFIVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFIVX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DFIVX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.93% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFIVX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -66.61% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.58% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -25.29% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -48.11% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -4.83% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -12.30% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.73% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFIVX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.19% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.32% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.73% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 16.66% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 16.28% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 18.07% | -3.39% |