Сравнение DFALX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.84% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и DFSVX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFALX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFALX
DFSVX
Сравнение DFALX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.13 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.67 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.56 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 5.75 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и DFSVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и DFSVX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и DFSVX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -66.70% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -15.11% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -27.69% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -52.12% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.89% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -9.51% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.09% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и DFSVX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.46% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 12.88% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 23.35% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 21.68% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 23.92% | -7.78% |