401K 2025-11-04

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	7.14%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Ultrashort Bond, Corporate Bonds	7.14%
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	S&P 500	7.14%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	Industrials Equities	7.14%
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	7.14%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	7.14%
ARKK ARK Innovation ETF	Technology Equities	7.14%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	Robotics, Technology Equities	7.14%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	7.14%
XBI SPDR S&P Biotech ETF	Health & Biotech Equities	7.14%
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	Europe Equities	7.14%
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	7.14%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401K 2025-11-04 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 401K 2025-11-04	1.90%	4.47%	16.22%	16.17%	35.76%	21.81%	11.59%	—
Активы портфеля:
ARKK ARK Innovation ETF	5.26%	6.32%	3.52%	0.53%	28.04%	21.92%	-6.75%	15.97%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	3.04%	-4.92%	5.58%	6.30%	24.59%	9.30%	2.06%	—
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	0.45%	2.91%	10.55%	11.38%	25.58%	17.58%	9.68%	—
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.91%	7.17%	8.27%	8.57%	21.04%	17.52%	10.55%	11.13%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.00%	0.43%	1.99%	2.21%	4.87%	5.60%	4.22%	3.03%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	0.44%	2.86%	19.01%	17.73%	31.64%	19.65%	13.63%	—
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.02%	1.43%	0.80%	1.10%	5.78%	4.95%	-0.10%	2.52%
O Realty Income Corporation	-0.92%	2.12%	12.65%	9.85%	13.82%	6.15%	3.87%	4.82%
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	1.63%	3.02%	11.97%	12.35%	33.81%	24.25%	15.50%	15.08%
SMH VanEck Semiconductor ETF	4.38%	16.31%	79.69%	83.94%	152.58%	62.32%	39.72%	38.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 401K 2025-11-04 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.17%	2.45%	-5.77%	9.99%	4.88%	1.15%							16.22%
2025	3.63%	-1.06%	-4.71%	1.24%	5.37%	6.34%	1.53%	2.09%	5.37%	2.84%	-0.31%	0.31%	24.51%
2024	-0.28%	6.10%	2.72%	-4.59%	4.22%	2.05%	2.32%	2.17%	1.73%	-2.23%	4.66%	-3.16%	16.22%
2023	9.08%	-2.35%	2.79%	-0.02%	1.53%	4.75%	3.31%	-3.68%	-5.21%	-4.08%	11.31%	7.15%	25.64%
2022	-7.28%	-2.77%	0.97%	-9.99%	0.65%	-7.34%	8.42%	-4.66%	-8.91%	6.30%	6.79%	-4.35%	-21.86%
2021	0.91%	1.01%	1.47%	3.19%	0.06%	2.93%	0.06%	2.91%	-4.59%	5.12%	-2.17%	1.99%	13.28%

Метрики бенчмарка

401K 2025-11-04 has an annualized alpha of -0.21%, beta of 0.95, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2020.

This portfolio participated in 98.10% of S&P 500 Index downside but only 94.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
With beta of 0.95 and R2 of 0.90, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: -0.21%

Бета: 0.95

R²: 0.90

Участие в росте: 94.58%

Участие в снижении: 98.10%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 401K 2025-11-04 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ARKK

ARK Innovation ETF

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

XBI

SPDR S&P Biotech ETF

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

FEZ

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

QLC

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

DFAI

Dimensional International Core Equity Market ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

401K 2025-11-04 имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 401K 2025-11-04 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.54	2.14	+0.41
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.46	2.89	+0.57
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.39	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.81	2.91	+0.90
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.53	13.08	+3.44

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARKK ARK Innovation ETF	23	0.77	1.26	1.15	0.90	1.95
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	30	0.98	1.51	1.18	1.28	4.20
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	56	1.77	2.48	1.32	2.35	9.14
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	35	1.15	1.71	1.21	1.55	5.28
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	99	6.56	11.84	3.23	11.32	105.27
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	75	2.11	3.07	1.35	3.78	13.85
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	34	1.09	1.62	1.19	1.74	4.88
O Realty Income Corporation	65	0.86	1.22	1.15	1.25	3.01
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	86	2.64	3.58	1.47	3.84	17.56
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.61	4.60	1.65	10.28	37.77

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 401K 2025-11-04 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.54 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 401K 2025-11-04 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.80%	1.95%	1.94%	2.08%	1.82%	1.27%	1.49%	1.65%	2.12%	1.42%	1.46%	1.56%
Активы портфеля:
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.55%	1.64%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.62%	0.66%	0.13%	0.20%	0.23%	0.16%	0.19%	0.83%	1.44%	0.01%	0.06%	0.00%
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	2.23%	2.45%	2.72%	2.64%	2.72%	2.06%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.50%	2.78%	2.94%	2.75%	3.06%	2.61%	2.13%	2.61%	3.45%	2.44%	3.35%	3.03%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	4.53%	4.84%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.46%	0.97%	0.53%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	1.86%	1.84%	1.75%	1.98%	1.98%	1.63%	2.08%	1.68%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.55%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%
O Realty Income Corporation	5.21%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.87%	0.94%	1.03%	1.26%	1.46%	0.96%	1.40%	1.91%	1.82%	1.29%	1.80%	0.64%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.17%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

401K 2025-11-04 показал максимальную просадку в 31.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.

Текущая просадка 401K 2025-11-04 составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-31.11%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.53%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 29d	3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.42%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-8.11%авг. 2024 г.	19d	1mo 15d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2021 года2021	-7.81%март 2021 г.	16d	1mo 12d	1mo 28dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.29	1.26	1.24	1.24

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.24, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 401K 2025-11-04 с S&P 500 Index

Корреляция 401K 2025-11-04 с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.92
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QLC: 0.99, а самая низкая у FLOT: 0.27.

0.27

0.32

0.55

0.70

0.70

0.74

0.76

0.79

0.82

0.85

0.93

0.95

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 401K 2025-11-04. Самая высокая корреляция с портфелем у QLC: 0.92, а самая низкая у FLOT: 0.28.

FLOT

0.28

0.36

0.39

0.71

0.72

0.79

0.81

0.82

0.82

0.83

0.86

0.88

0.90

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FLOT	O	LQD	XBI	IFRA	ARKK	SMH	FEZ	SPMO	DFAI	BOTZ	XLG	SPHQ	QLC
FLOT	1.00	0.11	0.17	0.20	0.22	0.23	0.21	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.27
O	0.11	1.00	0.30	0.23	0.47	0.19	0.12	0.28	0.22	0.34	0.21	0.22	0.34	0.31
LQD	0.17	0.30	1.00	0.30	0.28	0.31	0.23	0.32	0.24	0.34	0.31	0.29	0.30	0.31
XBI	0.20	0.23	0.30	1.00	0.47	0.72	0.47	0.46	0.47	0.50	0.58	0.49	0.51	0.54
IFRA	0.22	0.47	0.28	0.47	1.00	0.49	0.48	0.63	0.58	0.70	0.60	0.53	0.70	0.71
ARKK	0.23	0.19	0.31	0.72	0.49	1.00	0.64	0.54	0.59	0.55	0.75	0.67	0.61	0.69
SMH	0.21	0.12	0.23	0.47	0.48	0.64	1.00	0.63	0.75	0.61	0.79	0.79	0.76	0.79
FEZ	0.24	0.28	0.32	0.46	0.63	0.54	0.63	1.00	0.61	0.93	0.73	0.66	0.72	0.74
SPMO	0.24	0.22	0.24	0.47	0.58	0.59	0.75	0.61	1.00	0.64	0.72	0.82	0.82	0.85
DFAI	0.24	0.34	0.34	0.50	0.70	0.55	0.61	0.93	0.64	1.00	0.77	0.66	0.75	0.76
BOTZ	0.25	0.21	0.31	0.58	0.60	0.75	0.79	0.73	0.72	0.77	1.00	0.78	0.75	0.81
XLG	0.25	0.22	0.29	0.49	0.53	0.67	0.79	0.66	0.82	0.66	0.78	1.00	0.85	0.93
SPHQ	0.26	0.34	0.30	0.51	0.70	0.61	0.76	0.72	0.82	0.75	0.75	0.85	1.00	0.93
QLC	0.27	0.31	0.31	0.54	0.71	0.69	0.79	0.74	0.85	0.76	0.81	0.93	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 401K 2025-11-04

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 401K 2025-11-04 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации