Сравнение ARKK с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
ARKK и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 14.27% против 9.28% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 24.89%
- 1 год
- 65.64%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и XBI
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
ARKK vs. XBI — Ранг доходности на риск
ARKK
XBI
Сравнение ARKK c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.13 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.83 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.90 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 17.98 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.13 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и XBI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и XBI
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и XBI
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -63.89% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -9.72% | -21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -55.04% | -22.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -63.89% | -17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | -25.46% | -30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -20.91% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 3.65% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и XBI
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 11.09% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 19.22% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 28.69% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 32.21% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 32.14% | +7.96% |