PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с XBI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 2.06%/yr vs 0.52%/yr for XBI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 11.87%.

BOTZ

1 день
3.04%
1 месяц
-4.92%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.30%
1 год
24.59%
3 года*
9.30%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

XBI

1 день
1.95%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
63.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		5.58%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		11.87%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between BOTZ and XBI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.57

The correlation between BOTZ and XBI shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTZ и XBI

Секторы
BOTZ
XBI

Промышленность

49.3%

-

Технологии

31.8%

-

Здравоохранение

8.0%
99.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Финансовые услуги

0.9%
0.3%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%
0.2%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
49.3%
XBI

-

Технологии

BOTZ
31.8%
XBI

-

Здравоохранение

BOTZ
8.0%
XBI
99.7%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.4%
XBI

-

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.4%
XBI

-

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
XBI
0.3%

Энергетика

BOTZ
0.5%
XBI

-

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
XBI

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
XBI
0.2%

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
XBI

-

Недвижимость

BOTZ

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

BOTZ vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.45

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.29

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

6.59

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

19.47

-15.27

BOTZ vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и XBI

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-63.89%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-9.72%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-32.99%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-54.71%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-21.16%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-20.93%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

3.29%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и XBI

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 9.53%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

10.55%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

20.83%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

26.18%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

32.22%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

32.03%

-6.22%

Сравнение комиссий BOTZ и XBI

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и XBI

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности XBI в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.62%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.32%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and XBI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (10.55%) compared to BOTZ (9.53%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs XBI's -63.89%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 2.06% vs 0.52% for XBI. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 2.06% return vs 0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.32% for XBI.

BOTZ is categorized as Robotics, while XBI is Health & Biotech Equities. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор