PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

XLG — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Russell Top 50 Index. XLG запущен 10 мая 2005 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V2337

CUSIP

46137V233

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

10 мая 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell Top 50 Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XLG составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XLG с VOO XLG с QQQ XLG с SPY XLG с XLK XLG с SPYG XLG с MGK XLG с SCHD XLG с IWB XLG с MAGSX XLG с PBUS
Популярные сравнения:
XLG с VOO XLG с QQQ XLG с SPY XLG с XLK XLG с SPYG XLG с MGK XLG с SCHD XLG с IWB XLG с MAGSX XLG с PBUS

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) показал доход в -2.97% с начала года и 15.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLG составила 14.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.

XLG

С начала года

-2.97%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-2.23%

1 год

15.28%

5 лет

18.66%

10 лет

14.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.66%-2.30%-7.07%-0.52%5.68%-2.97%
20242.92%6.34%2.28%-3.73%6.68%5.95%-0.42%2.09%2.38%-0.65%5.40%0.56%33.49%
20236.90%-1.51%7.22%2.52%4.03%5.88%3.25%-0.75%-5.01%-1.38%9.29%3.30%38.16%
2022-5.06%-4.13%4.92%-10.71%-0.96%-7.50%9.93%-5.42%-9.39%5.87%4.57%-7.07%-24.29%
2021-0.78%1.27%3.75%5.79%-0.27%4.32%2.90%3.82%-4.84%8.21%0.48%3.10%30.77%
20201.33%-8.24%-9.41%13.53%3.88%3.53%6.27%9.65%-5.21%-3.55%9.20%3.76%24.15%
20197.10%2.91%2.86%4.74%-7.00%6.62%1.83%-1.75%1.64%3.01%4.02%2.93%32.04%
20185.93%-2.96%-4.02%0.51%2.79%0.27%3.78%4.45%0.61%-6.26%0.95%-8.61%-3.59%
20171.25%4.76%0.41%1.09%1.23%0.61%2.07%1.01%1.39%2.97%2.68%1.52%23.04%
2016-4.19%-0.82%6.39%-0.09%2.20%0.01%3.98%-0.08%0.12%-1.79%2.63%2.78%11.27%
2015-3.42%6.02%-2.72%2.37%1.24%-2.21%3.31%-6.69%-2.09%9.89%0.47%-0.95%4.22%
2014-4.50%3.41%1.71%1.22%1.95%1.19%-0.51%3.87%-0.32%1.95%2.57%-1.42%11.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XLG составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500® Top 50 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Top 50 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.37$0.37$0.35$0.36$0.37$0.36$0.35$0.31$0.30$0.28

Дивидендный доход

0.75%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Top 50 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.37
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.37
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.35
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.36
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.37
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.36
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.35
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.31
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.30
2014$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Top 50 ETF показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Top 50 ETF составляет 6.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.39%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1224
-30.46%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-28.02%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.473
-20.7%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-19.79%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.132

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...