- ISIN
- US46137V2337
- CUSIP
- 46137V233
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 4 мая 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Top 50 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции XLG — $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XLG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,122.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) показал доход в 7.57% с начала года и 28.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLG составила 17.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 17.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XLG по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XLG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.46% | -3.20% | -4.33% | 11.64% | 5.70% | -1.10% | 7.57% | ||||||
| 2025 | 1.66% | -2.30% | -7.07% | -0.52% | 7.56% | 6.03% | 3.44% | 1.91% | 4.90% | 4.14% | -0.52% | -0.36% | 19.51% |
| 2024 | 2.92% | 6.34% | 2.28% | -3.73% | 6.68% | 5.95% | -0.42% | 2.09% | 2.38% | -0.65% | 5.40% | 0.56% | 33.49% |
| 2023 | 6.90% | -1.51% | 7.22% | 2.52% | 4.03% | 5.88% | 3.25% | -0.75% | -5.01% | -1.38% | 9.29% | 3.30% | 38.16% |
| 2022 | -5.06% | -4.13% | 4.92% | -10.71% | -0.96% | -7.49% | 9.93% | -5.42% | -9.39% | 5.87% | 4.57% | -7.07% | -24.29% |
| 2021 | -0.78% | 1.27% | 3.75% | 5.79% | -0.27% | 4.32% | 2.90% | 3.82% | -4.84% | 8.21% | 0.48% | 3.10% | 30.77% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 Top 50 ETF has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.95, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2005.
- This ETF captured 106.45% of S&P 500 Index gains but only 95.71% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.95, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 106.45%
- Участие в снижении
- 95.71%
Комиссия
Комиссия XLG составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLG имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XLG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.24 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.07 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 13.52 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Top 50 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.35 | $0.36 | $0.37 | $0.36 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Top 50 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Top 50 ETF показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P 500 Top 50 ETF составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.39%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5mo | 4y 10moокт. 2007 г. - авг. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -30.46%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.02%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.70%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.79%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 22d | 6mo 13dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| XLG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -56.78% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.10% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -18.90% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -25.43% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -33.92% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.74% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -10.72% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.97% | +1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLG
Добавьте Invesco S&P 500 Top 50 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLG