PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46137V2337
CUSIP46137V233
ЭмитентInvesco
Дата выпуска10 мая 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексRussell Top 50 Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XLG составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Популярные сравнения: XLG с SPY, XLG с QQQ, XLG с VOO, XLG с SPYG, XLG с XLK, XLG с MGK, XLG с IWB, XLG с SCHD, XLG с PBUS, XLG с SCHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® Top 50 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
579.26%
354.74%
XLG (Invesco S&P 500® Top 50 ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Top 50 ETF показал доход в 14.57% с начала года и 33.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500® Top 50 ETF составила 14.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.57%11.18%
1 месяц6.10%5.60%
6 месяцев19.20%17.48%
1 год33.38%26.33%
5 лет (среднегодовая)17.40%13.16%
10 лет (среднегодовая)14.58%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.92%6.34%2.28%-3.73%14.57%
20236.90%-1.51%7.22%2.53%4.03%5.89%3.25%-0.75%-5.01%-1.38%9.29%3.30%38.17%
2022-5.06%-4.13%4.92%-10.71%-0.96%-7.50%9.93%-5.42%-9.39%5.87%4.57%-7.07%-24.29%
2021-0.78%1.27%3.75%5.79%-0.27%4.33%2.90%3.82%-4.84%8.21%0.48%3.10%30.77%
20201.33%-8.24%-9.41%13.53%3.88%3.53%6.27%9.65%-5.21%-3.55%9.20%3.76%24.15%
20197.10%2.91%2.86%4.74%-7.00%6.63%1.83%-1.75%1.64%3.01%4.02%2.93%32.04%
20185.93%-2.96%-4.02%0.51%2.79%0.27%3.78%4.45%0.61%-6.26%0.95%-8.61%-3.58%
20171.25%4.76%0.41%1.09%1.23%0.61%2.07%1.01%1.39%2.97%2.68%1.53%23.04%
2016-4.19%-0.82%6.39%-0.09%2.20%0.00%3.98%-0.08%0.12%-1.79%2.63%2.78%11.27%
2015-3.42%6.02%-2.72%2.37%1.24%-2.21%3.31%-6.69%-2.09%9.89%0.47%-0.95%4.21%
2014-4.50%3.41%1.70%1.22%1.95%1.19%-0.51%3.87%-0.32%1.95%2.57%-1.41%11.38%
20134.19%1.33%2.88%2.31%2.17%-1.62%4.71%-3.32%2.33%5.35%3.28%2.36%28.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XLG среди ETFs на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 9292
XLG (Invesco S&P 500® Top 50 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLG, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLG, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLG, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P 500® Top 50 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.60
2.38
XLG (Invesco S&P 500® Top 50 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Top 50 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.27$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.62%0.47%0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Top 50 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.16%
-0.09%
XLG (Invesco S&P 500® Top 50 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Top 50 ETF показал максимальную просадку в 52.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Top 50 ETF составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.38%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1224
-30.46%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-28.02%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.473
-19.79%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.132
-13.4%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500® Top 50 ETF составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.28%
3.36%
XLG (Invesco S&P 500® Top 50 ETF)
Benchmark (^GSPC)