PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IFRA и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.80%.


IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*

LQD

1 день
-0.02%
1 месяц
1.43%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.10%
1 год
5.78%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и LQD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.80%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-0.60%

Correlation

The correlation between IFRA and LQD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.23

The correlation between IFRA and LQD shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IFRA vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IFRALQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.74

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

4.88

+8.97

IFRA vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и LQD

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и LQD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IFRALQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-24.95%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-3.34%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-8.43%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-24.95%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.39%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.99%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.19%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и LQD

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IFRALQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

1.78%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

4.02%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

5.32%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

8.65%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

8.69%

+12.68%

Сравнение комиссий IFRA и LQD

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и LQD

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности LQD в 4.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.55%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Часто задаваемые вопросы


IFRA and LQD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (5.33%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs LQD's -24.95%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.63% vs -0.10% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.63% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.86% for IFRA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while LQD is Corporate Bonds. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.15% for LQD.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор