PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с SMH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLC returned 15.08%/yr vs 38.18%/yr for SMH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLC charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности QLC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 79.69%. За последние 10 лет акции QLC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.08% против 38.18% соответственно.

QLC

1 день
1.63%
1 месяц
3.02%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.81%
3 года*
24.25%
5 лет*
15.50%
10 лет*
15.08%

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.97%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between QLC and SMH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.71

The correlation between QLC and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и SMH

Секторы
QLC
SMH

Технологии

37.8%
100.0%

Финансовые услуги

13.2%

-

Коммуникационные услуги

13.0%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Промышленность

6.3%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

2.0%

-

Технологии

QLC
37.8%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

QLC
13.2%
SMH

-

Коммуникационные услуги

QLC
13.0%
SMH

-

Здравоохранение

QLC
9.6%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

QLC
7.8%
SMH

-

Промышленность

QLC
6.3%
SMH

-

Коммунальные услуги

QLC
3.1%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

QLC
3.0%
SMH

-

Недвижимость

QLC
2.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

QLC
2.0%
SMH

-

Энергетика

QLC
2.0%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

QLC vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
4.61

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.60

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.65

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

10.28

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

37.77

-20.21

QLC vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и SMH

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-84.96%

+49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-14.93%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-35.74%

+17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-45.30%

+21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-45.30%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-41.04%

+36.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.06%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и SMH

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 4.70%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

16.71%

-12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

27.97%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

33.39%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

35.53%

-18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

32.86%

-14.40%

Сравнение комиссий QLC и SMH

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и SMH

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QLC and SMH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.71%) compared to QLC (4.70%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 38.18% vs 15.08% for QLC. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.18% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.17% for SMH.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMH is Semiconductors. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор