PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с IFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBI returned 0.52%/yr vs 13.63%/yr for IFRA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XBI charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности XBI и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 19.01%.

XBI

1 день
1.95%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
63.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.98%

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		11.87%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-17.61%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%

Correlation

The correlation between XBI and IFRA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.48

The correlation between XBI and IFRA shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBI и IFRA

Секторы
XBI
IFRA

Здравоохранение

99.7%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.2%
14.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.9%

Промышленность

-

39.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

37.7%

Здравоохранение

XBI
99.7%
IFRA

-

Финансовые услуги

XBI
0.3%
IFRA

-

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
IFRA
14.7%

Коммуникационные услуги

XBI

-

IFRA

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

IFRA
0.0%

Потребительский защитный сектор

XBI

-

IFRA
0.0%

Энергетика

XBI

-

IFRA
7.9%

Промышленность

XBI

-

IFRA
39.4%

Недвижимость

XBI

-

IFRA

-

Технологии

XBI

-

IFRA

-

Коммунальные услуги

XBI

-

IFRA
37.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

XBI vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBIIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.11

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.07

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

3.78

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

13.85

+5.62

XBI vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и IFRA

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-41.06%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-8.40%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-19.93%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-19.93%

-34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-0.87%

-20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-5.13%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.29%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и IFRA

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

5.33%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.83%

11.64%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

15.11%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

17.98%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

21.37%

+10.66%

Сравнение комиссий XBI и IFRA

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и IFRA

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IFRA в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.32%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and IFRA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (10.55%) compared to IFRA (5.33%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.63% vs 0.52% for XBI. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.63% return vs 0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

IFRA has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.32% for XBI.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while IFRA is Industrials Equities. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.30% for IFRA.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор