PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с FLOT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.63%/yr vs 4.22%/yr for FLOT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.99%.

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

FLOT

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.21%
1 год
4.87%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и FLOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.99%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%0.93%

Correlation

The correlation between IFRA and FLOT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с USFRFLOT с FLTRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Доходность на риск

IFRA vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
6.56

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
11.84

-8.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

3.23

-1.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

11.32

-7.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

105.27

-91.42

IFRA vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 6.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и FLOT

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-13.54%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-0.43%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-1.57%

-18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-2.36%

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.21%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.05%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и FLOT

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

0.21%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

0.63%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

0.75%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

1.77%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

4.15%

+17.22%

Сравнение комиссий IFRA и FLOT

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и FLOT

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FLOT в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.53%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and FLOT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (5.33%) compared to FLOT (0.21%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs FLOT's -13.54%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.63% vs 4.22% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.63% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

FLOT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.86% for IFRA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while FLOT is Ultrashort Bond. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.15% for FLOT.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор