PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с SPHQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. DFAI is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.68%/yr vs 15.06%/yr for SPHQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 18.64%.

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
1.58%
1 месяц
7.41%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.69%
1 год
28.53%
3 года*
22.52%
5 лет*
15.06%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.64%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%4.21%

Correlation

The correlation between DFAI and SPHQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.75

The correlation between DFAI and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и SPHQ

Секторы
DFAI
SPHQ

Финансовые услуги

23.5%
12.6%

Промышленность

18.4%
20.7%

Сырьевые материалы

10.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.4%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Технологии

7.7%
33.1%

Энергетика

7.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
14.7%

Коммунальные услуги

4.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.4%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

DFAI
23.5%
SPHQ
12.6%

Промышленность

DFAI
18.4%
SPHQ
20.7%

Сырьевые материалы

DFAI
10.0%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

DFAI
9.0%
SPHQ
4.4%

Здравоохранение

DFAI
8.5%
SPHQ
8.0%

Технологии

DFAI
7.7%
SPHQ
33.1%

Энергетика

DFAI
7.2%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
SPHQ
14.7%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
SPHQ
3.4%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.5%
SPHQ
0.4%

Недвижимость

DFAI
1.4%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

DFAI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAISPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.18

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.13

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.22

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

13.80

-4.66

DFAI vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и SPHQ

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAISPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-57.83%

+30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.90%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-16.57%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.04%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.68%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.07%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и SPHQ

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.12% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAISPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.05%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

10.88%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.16%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.55%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.91%

-2.17%

Сравнение комиссий DFAI и SPHQ

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и SPHQ

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPHQ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.01%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and SPHQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (5.12%) compared to SPHQ (5.05%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 15.06% vs 9.68% for DFAI. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 15.06% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

DFAI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.01% for SPHQ.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор