PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с FEZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 9.98%/yr vs 11.13%/yr for FEZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XBI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности XBI и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.13% соответственно.

XBI

1 день
1.95%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
63.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.98%

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		11.87%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between XBI and FEZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.48

Сравнение распределения секторов XBI и FEZ

Секторы
XBI
FEZ

Здравоохранение

99.7%
5.1%

Финансовые услуги

0.3%
24.9%

Сырьевые материалы

0.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.8%

Промышленность

-

21.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.0%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Здравоохранение

XBI
99.7%
FEZ
5.1%

Финансовые услуги

XBI
0.3%
FEZ
24.9%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
FEZ
3.4%

Коммуникационные услуги

XBI

-

FEZ
2.4%

Потребительский циклический сектор

XBI

-

FEZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

XBI

-

FEZ
5.4%

Энергетика

XBI

-

FEZ
4.8%

Промышленность

XBI

-

FEZ
21.7%

Недвижимость

XBI

-

FEZ

-

Технологии

XBI

-

FEZ
18.0%

Коммунальные услуги

XBI

-

FEZ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

XBI vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBIFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.15

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.71

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

1.55

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

5.28

+14.19

XBI vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и FEZ

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-64.21%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-13.63%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-15.85%

-17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-35.05%

-19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-39.69%

-24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

0.00%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-17.05%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.00%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и FEZ

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

6.60%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.83%

15.47%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

18.39%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

20.71%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

21.11%

+10.92%

Сравнение комиссий XBI и FEZ

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и FEZ

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FEZ в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.32%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and FEZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (10.55%) compared to FEZ (6.60%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 11.13% vs 9.98% for XBI. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 11.13% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

FEZ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.32% for XBI.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while FEZ is Europe Equities. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.29% for FEZ.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор