PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с DFAI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. XLG is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, XLG returned 15.57%/yr vs 9.68%/yr for DFAI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLG charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности XLG и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.55%.

XLG

1 день
1.88%
1 месяц
-1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.64%
1 год
25.51%
3 года*
22.53%
5 лет*
15.57%
10 лет*
17.23%

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.56%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%4.18%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%

Correlation

The correlation between XLG and DFAI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.66

The correlation between XLG and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и DFAI

Секторы
XLG
DFAI

Технологии

45.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

15.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.0%

Финансовые услуги

9.5%
23.5%

Здравоохранение

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.4%

Энергетика

2.6%
7.2%

Промышленность

2.0%
18.4%

Сырьевые материалы

0.6%
10.0%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

XLG
45.9%
DFAI
7.7%

Коммуникационные услуги

XLG
15.9%
DFAI
3.5%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.6%
DFAI
9.0%

Финансовые услуги

XLG
9.5%
DFAI
23.5%

Здравоохранение

XLG
7.4%
DFAI
8.5%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.5%
DFAI
6.4%

Энергетика

XLG
2.6%
DFAI
7.2%

Промышленность

XLG
2.0%
DFAI
18.4%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
DFAI
10.0%

Недвижимость

XLG

-

DFAI
1.4%

Коммунальные услуги

XLG

-

DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

XLG vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.77

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.48

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.35

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

9.14

-1.59

XLG vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и DFAI

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-27.44%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.95%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-13.25%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-27.44%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-0.35%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-5.10%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.81%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и DFAI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.58%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.12%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

12.28%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

14.58%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

16.01%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.74%

+3.14%

Сравнение комиссий XLG и DFAI

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и DFAI

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DFAI в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and DFAI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (5.12%) compared to XLG (4.58%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, XLG leads with 15.57% vs 9.68% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLG has performed better with a 15.57% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

DFAI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.61% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.18% for DFAI.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор