PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с XBI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLC returned 15.08%/yr vs 9.98%/yr for XBI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLC charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности QLC и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLC показывает доходность 11.97%, а XBI немного ниже – 11.87%. За последние 10 лет акции QLC превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 15.08% против 9.98% соответственно.

QLC

1 день
1.63%
1 месяц
3.02%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.81%
3 года*
24.25%
5 лет*
15.50%
10 лет*
15.08%

XBI

1 день
1.95%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
63.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.97%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		11.87%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between QLC and XBI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.51

The correlation between QLC and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и XBI

Секторы
QLC
XBI

Технологии

37.8%

-

Финансовые услуги

13.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

13.0%

-

Здравоохранение

9.6%
99.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Промышленность

6.3%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.2%

Энергетика

2.0%

-

Технологии

QLC
37.8%
XBI

-

Финансовые услуги

QLC
13.2%
XBI
0.3%

Коммуникационные услуги

QLC
13.0%
XBI

-

Здравоохранение

QLC
9.6%
XBI
99.7%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.8%
XBI

-

Промышленность

QLC
6.3%
XBI

-

Коммунальные услуги

QLC
3.1%
XBI

-

Потребительский защитный сектор

QLC
3.0%
XBI

-

Недвижимость

QLC
2.1%
XBI

-

Сырьевые материалы

QLC
2.0%
XBI
0.2%

Энергетика

QLC
2.0%
XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

QLC vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.45

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.29

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

6.59

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

19.47

-1.92

QLC vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и XBI

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-63.89%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.72%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-32.99%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-54.71%

+30.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-63.89%

+28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-21.16%

+20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-20.93%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.29%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и XBI

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 4.70%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

10.55%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

20.83%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

26.18%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

32.22%

-15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

32.03%

-13.57%

Сравнение комиссий QLC и XBI

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и XBI

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности XBI в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.32%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

QLC and XBI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (10.55%) compared to QLC (4.70%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, QLC leads with 15.08% vs 9.98% for XBI. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 15.08% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.32% for XBI.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while XBI is Health & Biotech Equities. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.35% for XBI.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор