PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с IFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEZ returned 10.55%/yr vs 13.63%/yr for IFRA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 19.01%.

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.05%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%

Correlation

The correlation between FEZ and IFRA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.63

The correlation between FEZ and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и IFRA

Секторы
FEZ
IFRA

Финансовые услуги

24.9%

-

Промышленность

21.7%
39.4%

Технологии

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.0%

Здравоохранение

5.1%

-

Энергетика

4.8%
7.9%

Коммунальные услуги

4.5%
37.7%

Сырьевые материалы

3.4%
14.7%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
24.9%
IFRA

-

Промышленность

FEZ
21.7%
IFRA
39.4%

Технологии

FEZ
18.0%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.8%
IFRA
0.0%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
IFRA
0.0%

Здравоохранение

FEZ
5.1%
IFRA

-

Энергетика

FEZ
4.8%
IFRA
7.9%

Коммунальные услуги

FEZ
4.5%
IFRA
37.7%

Сырьевые материалы

FEZ
3.4%
IFRA
14.7%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.4%
IFRA

-

Недвижимость

FEZ

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

FEZ vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.11

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.07

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.78

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

13.85

-8.57

FEZ vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и IFRA

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-41.06%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.40%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-19.93%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-19.93%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-5.13%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.29%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и IFRA

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.33%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

11.64%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

15.11%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

17.98%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.37%

-0.26%

Сравнение комиссий FEZ и IFRA

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и IFRA

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IFRA в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and IFRA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.60%) compared to IFRA (5.33%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.63% vs 10.55% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.63% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

FEZ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.86% for IFRA.

FEZ is categorized as Europe Equities, while IFRA is Industrials Equities. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор