Сравнение SPMO с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
SPMO и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 17.43% против 13.65% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и SPHQ
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
SPMO
SPHQ
Сравнение SPMO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.46 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.32 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и SPHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SPHQ
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SPHQ
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -57.83% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -8.90% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -25.04% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -31.60% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.04% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.78% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.51% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SPHQ
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.27% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 9.65% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 17.12% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.39% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 17.81% | +2.27% |