PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. XBI is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности XBI и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.53% против 15.82% соответственно.

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between XBI and ARKK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.70

The correlation between XBI and ARKK shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBI и ARKK

Секторы
XBI
ARKK

Здравоохранение

99.8%
27.4%

Финансовые услуги

0.2%
15.4%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
ARKK
27.4%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
ARKK
15.4%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

XBI

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

XBI

-

ARKK

-

Энергетика

XBI

-

ARKK

-

Промышленность

XBI

-

ARKK
6.3%

Недвижимость

XBI

-

ARKK

-

Технологии

XBI

-

ARKK
26.4%

Коммунальные услуги

XBI

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

XBI vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.05

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.61

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

1.22

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

2.71

+16.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.05

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.13

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XBI и ARKK

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-80.97%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-31.35%

+21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-39.56%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-77.23%

+22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-80.97%

+17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-48.15%

+25.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-30.13%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

14.09%

-10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и ARKK

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 9.69% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

9.47%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

25.18%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

36.42%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

46.29%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

40.26%

-8.26%

Сравнение комиссий XBI и ARKK

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и ARKK

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and ARKK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.69%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.82% vs 8.53% for XBI. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.82% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

XBI has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for ARKK.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.75% for ARKK.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор