Сравнение XBI с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ARK Innovation ETF (ARKK).
XBI и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XBI и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.48% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и ARKK
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
XBI vs. ARKK — Ранг доходности на риск
XBI
ARKK
Сравнение XBI c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.02 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.66 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.40 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 3.60 | +12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.02 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XBI и ARKK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и ARKK
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и ARKK
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -80.97% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -31.35% | +17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -77.23% | +22.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -80.97% | +17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -55.71% | +30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -29.81% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 12.16% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и ARKK
Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 11.31%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 12.59% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 27.62% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 42.55% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 46.38% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 40.11% | -7.96% |