Сравнение XBI с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ARK Innovation ETF (ARKK).
XBI и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или ARKK.
Доходность
Сравнение доходности XBI и ARKK
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 5.08% против 11.39% соответственно.
XBI
2.99%
-8.40%
0.85%
31.15%
1.69%
5.08%
ARKK
2.08%
11.31%
17.62%
22.33%
2.74%
11.39%
Основные характеристики
| XBI | ARKK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 1.69 |
| Индекс Язвы | 7.75% | 14.38% |
| Дневная вол-ть | 26.68% | 35.74% |
| Макс. просадка | -63.89% | -80.91% |
| Текущая просадка | -47.12% | -65.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и ARKK
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между XBI и ARKK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBI c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и ARKK
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.16% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и ARKK
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и ARKK
Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 8.44%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.