PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с XLG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index while XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.88%/yr vs 17.01%/yr for XLG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 15.88% против 17.01% соответственно.

SPHQ

1 день
1.74%
1 месяц
3.62%
С начала года
18.67%
6 месяцев
16.66%
1 год
28.06%
3 года*
23.22%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.88%

XLG

1 день
-0.27%
1 месяц
-6.20%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.34%
1 год
17.12%
3 года*
21.54%
5 лет*
14.07%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.67%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.84%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between SPHQ and XLG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.84

Over the past year, the correlation between SPHQ and XLG has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHQ и XLG

Секторы
SPHQ
XLG

Технологии

32.0%
46.8%

Промышленность

22.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

14.4%
5.2%

Финансовые услуги

12.4%
9.0%

Здравоохранение

8.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
16.0%

Сырьевые материалы

2.1%
0.6%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Энергетика

0.6%
2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
32.0%
XLG
46.8%

Промышленность

SPHQ
22.7%
XLG
1.9%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.4%
XLG
5.2%

Финансовые услуги

SPHQ
12.4%
XLG
9.0%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
XLG
7.0%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
XLG
11.2%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.5%
XLG
16.0%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.1%
XLG
0.6%

Коммунальные услуги

SPHQ
0.9%
XLG

-

Энергетика

SPHQ
0.6%
XLG
2.4%

Недвижимость

SPHQ

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

SPHQ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.24

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.73

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.39

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

4.86

+8.64

SPHQ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и XLG

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-52.39%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.41%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-20.70%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-28.02%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-30.46%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-7.61%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.63%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.53%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и XLG

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.02%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.68%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

13.91%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.79%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.87%

-0.96%

Сравнение комиссий SPHQ и XLG

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и XLG

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XLG в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.67%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and XLG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (5.93%) compared to XLG (5.02%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.01% vs 15.88% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.01% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.67% for XLG.

SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.20% for XLG.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор