PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index while XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.04%/yr vs 17.28%/yr for XLG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 15.04% против 17.28% соответственно.

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between SPHQ and XLG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.84

Over the past year, the correlation between SPHQ and XLG has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHQ и XLG

Секторы
SPHQ
XLG

Технологии

28.1%
43.9%

Промышленность

24.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

15.4%
5.8%

Финансовые услуги

13.3%
9.6%

Здравоохранение

8.4%
7.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
11.3%

Сырьевые материалы

2.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
17.1%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.7%
2.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
28.1%
XLG
43.9%

Промышленность

SPHQ
24.3%
XLG
1.9%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
XLG
5.8%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
XLG
9.6%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
XLG
7.0%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
XLG
11.3%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
XLG
17.1%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
XLG

-

Энергетика

SPHQ
0.7%
XLG
2.7%

Недвижимость

SPHQ

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

SPHQ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.18

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.95

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.34

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

8.77

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.18

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и XLG

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-52.39%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.41%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-20.70%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-28.02%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-30.46%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.64%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.30%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и XLG

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 3.33% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.19%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.81%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

13.32%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

18.68%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.84%

-0.98%

Сравнение комиссий SPHQ и XLG

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и XLG

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and XLG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 15.04% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.60% for XLG.

SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор