PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с XBI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 38.18%/yr vs 9.98%/yr for XBI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 38.18% против 9.98% соответственно.

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%

XBI

1 день
1.95%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
63.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		11.87%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between SMH and XBI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.51

The correlation between SMH and XBI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и XBI

Секторы
SMH
XBI

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

99.7%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
XBI

-

Сырьевые материалы

SMH

-

XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

SMH

-

XBI

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

XBI

-

Энергетика

SMH

-

XBI

-

Финансовые услуги

SMH

-

XBI
0.3%

Здравоохранение

SMH

-

XBI
99.7%

Промышленность

SMH

-

XBI

-

Недвижимость

SMH

-

XBI

-

Коммунальные услуги

SMH

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

SMH vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
2.45

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.29

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

6.59

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

19.47

+18.30

SMH vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа XBI равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и XBI

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-63.89%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-9.72%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-32.99%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-54.71%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-63.89%

+18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.16%

+21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-20.93%

-20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.29%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XBI

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

10.55%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

20.83%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

26.18%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

32.22%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

32.03%

+0.83%

Сравнение комиссий SMH и XBI

И SMH, и XBI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XBI

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XBI в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.32%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SMH and XBI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.71%) compared to XBI (10.55%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, SMH leads with 38.18% vs 9.98% for XBI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.18% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH and XBI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XBI has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.17% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while XBI is Health & Biotech Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор