PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLC и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции QLC превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 15.08% против 2.52% соответственно.


QLC

1 день
1.63%
1 месяц
3.02%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.81%
3 года*
24.25%
5 лет*
15.50%
10 лет*
15.08%

LQD

1 день
-0.02%
1 месяц
1.43%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.10%
1 год
5.78%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и LQD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
11.97%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.80%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between QLC and LQD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.19

Over the past year, QLC and LQD have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

QLC vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QLCLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.74

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

4.88

+12.67

QLC vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и LQD

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и LQD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLCLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-24.95%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-3.34%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-8.43%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-24.95%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-24.95%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.39%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.99%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.19%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и LQD

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLCLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

1.78%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

4.02%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

5.32%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

8.65%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

8.69%

+9.77%

Сравнение комиссий QLC и LQD

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и LQD

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LQD в 4.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.55%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы


QLC and LQD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (4.70%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs LQD's -24.95%.

On 10-year performance, QLC leads with 15.08% vs 2.52% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 15.08% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.87% for QLC.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while LQD is Corporate Bonds. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.15% for LQD.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор