PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с DFAI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. SPHQ is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, SPHQ returned 15.06%/yr vs 9.68%/yr for DFAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.55%.

SPHQ

1 день
1.58%
1 месяц
7.41%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.69%
1 год
28.53%
3 года*
22.52%
5 лет*
15.06%
10 лет*
15.47%

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.64%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%4.21%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%

Correlation

The correlation between SPHQ and DFAI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.75

The correlation between SPHQ and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и DFAI

Секторы
SPHQ
DFAI

Технологии

33.1%
7.7%

Промышленность

20.7%
18.4%

Потребительский защитный сектор

14.7%
6.4%

Финансовые услуги

12.6%
23.5%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.0%

Коммунальные услуги

3.4%
4.0%

Сырьевые материалы

2.0%
10.0%

Энергетика

0.7%
7.2%

Коммуникационные услуги

0.4%
3.5%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

SPHQ
33.1%
DFAI
7.7%

Промышленность

SPHQ
20.7%
DFAI
18.4%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.7%
DFAI
6.4%

Финансовые услуги

SPHQ
12.6%
DFAI
23.5%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
DFAI
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
DFAI
9.0%

Коммунальные услуги

SPHQ
3.4%
DFAI
4.0%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.0%
DFAI
10.0%

Энергетика

SPHQ
0.7%
DFAI
7.2%

Коммуникационные услуги

SPHQ
0.4%
DFAI
3.5%

Недвижимость

SPHQ

-

DFAI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

SPHQ vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.77

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.48

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.35

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

9.14

+4.66

SPHQ vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и DFAI

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-27.44%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.95%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-13.25%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-27.44%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-5.10%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.81%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и DFAI

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 5.05% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.12%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.28%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.58%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.01%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.74%

+2.17%

Сравнение комиссий SPHQ и DFAI

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и DFAI

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DFAI в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.01%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and DFAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (5.12%) compared to SPHQ (5.05%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 15.06% vs 9.68% for DFAI. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 15.06% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

DFAI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.01% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.18% for DFAI.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор