PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с QLC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.63%/yr vs 15.50%/yr for QLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у QLC с доходностью 11.97%.

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

QLC

1 день
1.63%
1 месяц
3.02%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.81%
3 года*
24.25%
5 лет*
15.50%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и QLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.97%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.19%

Correlation

The correlation between IFRA and QLC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.71

The correlation between IFRA and QLC shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFRA и QLC

Секторы
IFRA
QLC

Промышленность

39.4%
6.3%

Коммунальные услуги

37.7%
3.1%

Сырьевые материалы

14.7%
2.0%

Энергетика

7.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

13.0%

Финансовые услуги

-

13.2%

Здравоохранение

-

9.6%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

37.8%

Промышленность

IFRA
39.4%
QLC
6.3%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
QLC
3.1%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
QLC
2.0%

Энергетика

IFRA
7.9%
QLC
2.0%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
QLC
7.8%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
QLC
3.0%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

QLC
13.0%

Финансовые услуги

IFRA

-

QLC
13.2%

Здравоохранение

IFRA

-

QLC
9.6%

Недвижимость

IFRA

-

QLC
2.1%

Технологии

IFRA

-

QLC
37.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

IFRA vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.64

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.58

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.84

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

17.56

-3.70

IFRA vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLC равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и QLC

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-35.86%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.84%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-18.49%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-23.81%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.22%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.53%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.93%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и QLC

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.70%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.29%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

12.90%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

16.92%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

18.46%

+2.91%

Сравнение комиссий IFRA и QLC

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и QLC

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and QLC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (5.33%) compared to QLC (4.70%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs QLC's -35.86%.

On 5-year performance, QLC leads with 15.50% vs 13.63% for IFRA. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 15.50% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.87% for QLC.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор