PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с QLC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. ARKK is actively managed, while QLC is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.97%/yr vs 15.08%/yr for QLC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции QLC по среднегодовой доходности: 15.97% против 15.08% соответственно.

ARKK

1 день
5.26%
1 месяц
6.32%
С начала года
3.52%
6 месяцев
0.53%
1 год
28.04%
3 года*
21.92%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
15.97%

QLC

1 день
1.63%
1 месяц
3.02%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.81%
3 года*
24.25%
5 лет*
15.50%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		3.52%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.97%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Correlation

The correlation between ARKK and QLC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.63

The correlation between ARKK and QLC shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKK и QLC

Секторы
ARKK
QLC

Здравоохранение

28.1%
9.6%

Технологии

25.9%
37.8%

Финансовые услуги

16.2%
13.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
13.0%

Промышленность

5.7%
6.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

2.0%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Здравоохранение

ARKK
28.1%
QLC
9.6%

Технологии

ARKK
25.9%
QLC
37.8%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
QLC
13.2%

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
QLC
7.8%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
QLC
13.0%

Промышленность

ARKK
5.7%
QLC
6.3%

Сырьевые материалы

ARKK

-

QLC
2.0%

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

QLC
3.0%

Энергетика

ARKK

-

QLC
2.0%

Недвижимость

ARKK

-

QLC
2.1%

Коммунальные услуги

ARKK

-

QLC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

ARKK vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.64

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.58

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

3.84

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

17.56

-15.60

ARKK vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и QLC

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-35.86%

-45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-8.84%

-22.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-18.49%

-21.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-23.81%

-53.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-35.86%

-45.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.44%

-0.22%

-48.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-4.53%

-25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

1.93%

+12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и QLC

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

4.70%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

10.29%

+16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.63%

12.90%

+23.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.45%

16.92%

+29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

18.46%

+21.93%

Сравнение комиссий ARKK и QLC

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и QLC

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and QLC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (12.94%) compared to QLC (4.70%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs QLC's -35.86%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.97% vs 15.08% for QLC. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.97% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ARK and Northern Trust. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор