PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с QLC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 17.23%/yr vs 15.08%/yr for QLC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности XLG и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции QLC по среднегодовой доходности: 17.23% против 15.08% соответственно.

XLG

1 день
1.88%
1 месяц
-1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.64%
1 год
25.51%
3 года*
22.53%
5 лет*
15.57%
10 лет*
17.23%

QLC

1 день
1.63%
1 месяц
3.02%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.81%
3 года*
24.25%
5 лет*
15.50%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.56%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.97%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Correlation

The correlation between XLG and QLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between XLG and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и QLC

Секторы
XLG
QLC

Технологии

45.9%
37.8%

Коммуникационные услуги

15.9%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.8%

Финансовые услуги

9.5%
13.2%

Здравоохранение

7.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.0%

Энергетика

2.6%
2.0%

Промышленность

2.0%
6.3%

Сырьевые материалы

0.6%
2.0%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

XLG
45.9%
QLC
37.8%

Коммуникационные услуги

XLG
15.9%
QLC
13.0%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.6%
QLC
7.8%

Финансовые услуги

XLG
9.5%
QLC
13.2%

Здравоохранение

XLG
7.4%
QLC
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.5%
QLC
3.0%

Энергетика

XLG
2.6%
QLC
2.0%

Промышленность

XLG
2.0%
QLC
6.3%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
QLC
2.0%

Недвижимость

XLG

-

QLC
2.1%

Коммунальные услуги

XLG

-

QLC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

XLG vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.64

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.58

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.84

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

17.56

-10.01

XLG vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLC равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и QLC

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-35.86%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.84%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-18.49%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-23.81%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-35.86%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-0.22%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.53%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.93%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и QLC

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеют волатильность 4.58% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.70%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.29%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

12.90%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

16.92%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.46%

+0.42%

Сравнение комиссий XLG и QLC

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и QLC

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XLG and QLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLC has higher volatility (4.70%) compared to XLG (4.58%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs QLC's -35.86%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.23% vs 15.08% for QLC. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.23% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.61% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while QLC is Large Cap Blend Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор