Сравнение SMH с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и ARK Innovation ETF (ARKK).
SMH и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SMH и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 31.58% против 14.48% соответственно.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и ARKK
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
SMH vs. ARKK — Ранг доходности на риск
SMH
ARKK
Сравнение SMH c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.02 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.66 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 1.40 | +3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 3.60 | +15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.02 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.23 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.36 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMH и ARKK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и ARKK
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и ARKK
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -80.97% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -31.35% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -77.23% | +31.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -80.97% | +35.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -55.71% | +47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -29.81% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 12.16% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и ARKK
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.74%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 12.59% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 27.62% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 42.55% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 46.38% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 40.11% | -7.82% |