PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMH с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SMH с ARKK

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и ARK Innovation ETF (ARKK).

SMH и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или ARKK.

Доходность

Сравнение доходности SMH и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.02

ARKK:

0.69

Коэф-т Сортино

SMH:

0.43

ARKK:

1.17

Коэф-т Омега

SMH:

1.06

ARKK:

1.15

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.11

ARKK:

0.39

Коэф-т Мартина

SMH:

0.26

ARKK:

2.09

Индекс Язвы

SMH:

15.45%

ARKK:

13.92%

Дневная вол-ть

SMH:

43.38%

ARKK:

44.89%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

SMH:

-12.52%

ARKK:

-62.62%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 24.79% против 11.40% соответственно.

SMH

С начала года

1.16%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

1.92%

1 год

0.74%

3 года

26.80%

5 лет

29.67%

10 лет

24.79%

ARKK

С начала года

2.25%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

3.29%

1 год

30.80%

3 года

8.53%

5 лет

-0.82%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий SMH и ARKK

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и ARKK

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMH и ARKK

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и ARKK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и ARKK

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 8.66%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...