Сравнение ARKK с O
ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ARKK returned 15.57%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.57% против 4.89% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 15.57%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам ARKK и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -1.65% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ARKK and O is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between ARKK and O shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. O — Ранг доходности на риск
ARKK
O
Сравнение ARKK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKK | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.12 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKK и O
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -48.45% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -11.10% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -26.49% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -34.48% | -42.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -48.28% | -32.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.01% | -5.94% | -45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.16% | -9.20% | -20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 4.58% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и O
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 5.29% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 11.98% | +14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 16.21% | +20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.40% | 18.92% | +27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 25.64% | +14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и O
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and O have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (11.81%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор