PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с QLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.04%/yr vs 14.84%/yr for QLC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у QLC с доходностью 12.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции QLC немного отстают с 14.84%.

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Correlation

The correlation between SPHQ and QLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between SPHQ and QLC shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и QLC

Секторы
SPHQ
QLC

Технологии

28.1%
34.8%

Промышленность

24.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

15.4%
3.2%

Финансовые услуги

13.3%
13.8%

Здравоохранение

8.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.9%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
13.8%

Коммунальные услуги

1.0%
3.4%

Энергетика

0.7%
2.0%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

SPHQ
28.1%
QLC
34.8%

Промышленность

SPHQ
24.3%
QLC
6.6%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
QLC
3.2%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
QLC
13.8%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
QLC
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
QLC
7.9%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
QLC
2.2%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
QLC
13.8%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
QLC
3.4%

Энергетика

SPHQ
0.7%
QLC
2.0%

Недвижимость

SPHQ

-

QLC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSFQLC с MCHI

Доходность на риск

SPHQ vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.75

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.79

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.85

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

18.03

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.75

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и QLC

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-35.86%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.84%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-18.49%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-23.81%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-35.86%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-4.54%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и QLC

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.89%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.52%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

12.38%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.82%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.42%

-0.56%

Сравнение комиссий SPHQ и QLC

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и QLC

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and QLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to QLC (2.89%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs QLC's -35.86%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 14.84% for QLC. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.87% for QLC.

SPHQ is categorized as S&P 500, while QLC is Large Cap Blend Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор