PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с XLG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLC returned 15.08%/yr vs 17.23%/yr for XLG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QLC charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности QLC и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции QLC уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 15.08% против 17.23% соответственно.

QLC

1 день
1.63%
1 месяц
3.02%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.81%
3 года*
24.25%
5 лет*
15.50%
10 лет*
15.08%

XLG

1 день
1.88%
1 месяц
-1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.64%
1 год
25.51%
3 года*
22.53%
5 лет*
15.57%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.97%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.56%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between QLC and XLG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between QLC and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и XLG

Секторы
QLC
XLG

Технологии

37.8%
45.9%

Финансовые услуги

13.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

13.0%
15.9%

Здравоохранение

9.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.6%

Промышленность

6.3%
2.0%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.5%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.6%

Энергетика

2.0%
2.6%

Технологии

QLC
37.8%
XLG
45.9%

Финансовые услуги

QLC
13.2%
XLG
9.5%

Коммуникационные услуги

QLC
13.0%
XLG
15.9%

Здравоохранение

QLC
9.6%
XLG
7.4%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.8%
XLG
10.6%

Промышленность

QLC
6.3%
XLG
2.0%

Коммунальные услуги

QLC
3.1%
XLG

-

Потребительский защитный сектор

QLC
3.0%
XLG
5.5%

Недвижимость

QLC
2.1%
XLG

-

Сырьевые материалы

QLC
2.0%
XLG
0.6%

Энергетика

QLC
2.0%
XLG
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

QLC vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.86

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.52

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.06

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

7.55

+10.01

QLC vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и XLG

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-52.39%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-12.41%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-20.70%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-28.02%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-30.46%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.28%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-7.64%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.39%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и XLG

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.70% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.58%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.57%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

13.78%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

18.76%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.88%

-0.42%

Сравнение комиссий QLC и XLG

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и XLG

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности XLG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QLC and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLC has higher volatility (4.70%) compared to XLG (4.58%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.23% vs 15.08% for QLC. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.23% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.61% for XLG.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.20% for XLG.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор