PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с FEZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.47%/yr vs 11.13%/yr for FEZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 15.47% против 11.13% соответственно.

SPHQ

1 день
1.58%
1 месяц
7.41%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.69%
1 год
28.53%
3 года*
22.52%
5 лет*
15.06%
10 лет*
15.47%

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.64%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between SPHQ and FEZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.72

The correlation between SPHQ and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и FEZ

Секторы
SPHQ
FEZ

Технологии

33.1%
18.0%

Промышленность

20.7%
21.7%

Потребительский защитный сектор

14.7%
5.4%

Финансовые услуги

12.6%
24.9%

Здравоохранение

8.0%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.8%

Коммунальные услуги

3.4%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
3.4%

Энергетика

0.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.4%
2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
33.1%
FEZ
18.0%

Промышленность

SPHQ
20.7%
FEZ
21.7%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.7%
FEZ
5.4%

Финансовые услуги

SPHQ
12.6%
FEZ
24.9%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
FEZ
5.1%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
FEZ
9.8%

Коммунальные услуги

SPHQ
3.4%
FEZ
4.5%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.0%
FEZ
3.4%

Энергетика

SPHQ
0.7%
FEZ
4.8%

Коммуникационные услуги

SPHQ
0.4%
FEZ
2.4%

Недвижимость

SPHQ

-

FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

SPHQ vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.15

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.71

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.55

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

5.28

+8.52

SPHQ vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и FEZ

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-64.21%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.63%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-15.85%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-35.05%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-39.69%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-17.05%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.00%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и FEZ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.05%, в то время как у State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.60%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

15.47%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

18.39%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

20.71%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

21.11%

-3.20%

Сравнение комиссий SPHQ и FEZ

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и FEZ

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FEZ в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.01%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and FEZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.60%) compared to SPHQ (5.05%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.47% vs 11.13% for FEZ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.47% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FEZ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.01% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while FEZ is Europe Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.29% for FEZ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор