PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с QLC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 9.98%/yr vs 15.08%/yr for QLC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности XBI и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBI показывает доходность 11.87%, а QLC немного выше – 11.97%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям QLC по среднегодовой доходности: 9.98% против 15.08% соответственно.

XBI

1 день
1.95%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
63.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.98%

QLC

1 день
1.63%
1 месяц
3.02%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.81%
3 года*
24.25%
5 лет*
15.50%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		11.87%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.97%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Correlation

The correlation between XBI and QLC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.51

The correlation between XBI and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBI и QLC

Секторы
XBI
QLC

Здравоохранение

99.7%
9.6%

Финансовые услуги

0.3%
13.2%

Сырьевые материалы

0.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

13.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

2.0%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

37.8%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Здравоохранение

XBI
99.7%
QLC
9.6%

Финансовые услуги

XBI
0.3%
QLC
13.2%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
QLC
2.0%

Коммуникационные услуги

XBI

-

QLC
13.0%

Потребительский циклический сектор

XBI

-

QLC
7.8%

Потребительский защитный сектор

XBI

-

QLC
3.0%

Энергетика

XBI

-

QLC
2.0%

Промышленность

XBI

-

QLC
6.3%

Недвижимость

XBI

-

QLC
2.1%

Технологии

XBI

-

QLC
37.8%

Коммунальные услуги

XBI

-

QLC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

XBI vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBIQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.64

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.58

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

3.84

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

17.56

+1.92

XBI vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLC равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и QLC

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-35.86%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-8.84%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-18.49%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-23.81%

-30.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-35.86%

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-0.22%

-20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-4.53%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.93%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и QLC

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

4.70%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.83%

10.29%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

12.90%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

16.92%

+15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

18.46%

+13.57%

Сравнение комиссий XBI и QLC

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и QLC

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.32%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and QLC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (10.55%) compared to QLC (4.70%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs QLC's -35.86%.

On 10-year performance, QLC leads with 15.08% vs 9.98% for XBI. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 15.08% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.32% for XBI.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор