PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с XLG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 9.98%/yr vs 17.23%/yr for XLG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBI charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности XBI и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.98% против 17.23% соответственно.

XBI

1 день
1.95%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
63.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.98%

XLG

1 день
1.88%
1 месяц
-1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.64%
1 год
25.51%
3 года*
22.53%
5 лет*
15.57%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		11.87%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.56%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between XBI and XLG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.57

The correlation between XBI and XLG shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBI и XLG

Секторы
XBI
XLG

Здравоохранение

99.7%
7.4%

Финансовые услуги

0.3%
9.5%

Сырьевые материалы

0.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

15.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

2.6%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.7%
XLG
7.4%

Финансовые услуги

XBI
0.3%
XLG
9.5%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

XBI

-

XLG
15.9%

Потребительский циклический сектор

XBI

-

XLG
10.6%

Потребительский защитный сектор

XBI

-

XLG
5.5%

Энергетика

XBI

-

XLG
2.6%

Промышленность

XBI

-

XLG
2.0%

Недвижимость

XBI

-

XLG

-

Технологии

XBI

-

XLG
45.9%

Коммунальные услуги

XBI

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

XBI vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBIXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.86

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.52

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

2.06

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

7.55

+11.92

XBI vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и XLG

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-52.39%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-12.41%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-20.70%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-28.02%

-26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-30.46%

-33.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-3.28%

-17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-7.64%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.39%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и XLG

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

4.58%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.83%

10.57%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

13.78%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

18.76%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

18.88%

+13.15%

Сравнение комиссий XBI и XLG

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и XLG

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.32%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XBI and XLG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (10.55%) compared to XLG (4.58%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.23% vs 9.98% for XBI. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.23% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

XLG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.32% for XBI.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while XLG is S&P 500. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.20% for XLG.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор