Сравнение ARKK с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
ARKK и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.48% против 31.58% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и SMH
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
ARKK vs. SMH — Ранг доходности на риск
ARKK
SMH
Сравнение ARKK c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.32 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.92 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 5.39 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 19.22 | -15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.32 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.76 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и SMH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и SMH
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и SMH
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -84.96% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -15.95% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -45.30% | -31.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -45.30% | -35.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.71% | -8.02% | -47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -41.35% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 4.47% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и SMH
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 11.74% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.62% | 24.02% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 36.88% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 34.68% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.11% | 32.29% | +7.82% |