PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKK с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с SMH

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

ARKK и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKK или SMH.

Корреляция

Корреляция между ARKK и SMH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKK:

0.59

SMH:

0.12

Коэф-т Сортино

ARKK:

1.14

SMH:

0.50

Коэф-т Омега

ARKK:

1.14

SMH:

1.07

Коэф-т Кальмара

ARKK:

0.37

SMH:

0.17

Коэф-т Мартина

ARKK:

2.01

SMH:

0.40

Индекс Язвы

ARKK:

13.82%

SMH:

15.35%

Дневная вол-ть

ARKK:

44.70%

SMH:

43.24%

Макс. просадка

ARKK:

-80.91%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

ARKK:

-63.00%

SMH:

-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.36% против 25.25% соответственно.

ARKK

С начала года

1.22%

1 месяц

27.35%

6 месяцев

2.75%

1 год

26.01%

3 года

10.65%

5 лет

-1.09%

10 лет

11.36%

SMH

С начала года

1.39%

1 месяц

27.53%

6 месяцев

1.00%

1 год

4.95%

3 года

30.05%

5 лет

29.84%

10 лет

25.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий ARKK и SMH

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

ARKK
ARK Innovation ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKK и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и SMH

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и SMH

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и SMH

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...