PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKK с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с SMH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARKK (ARK Innovation ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. ARKK is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 14.73%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.73% против 34.58% соответственно.

ARKK

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.89%
6 месяцев
8.84%
С начала года
-0.96%
1 год
4.89%
3 года*
19.18%
5 лет*
-8.89%
10 лет*
14.73%
Всё время*
12.80%

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKK

ARK Innovation ETF
$400.87M$379.31M$522.14M

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам ARKK и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.96%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between ARKK and SMH is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.64

The correlation between ARKK and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и SMH

Секторы
ARKK
SMH

Здравоохранение

32.0%

-

Технологии

25.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Промышленность

9.4%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
32.0%
SMH

-

Технологии

ARKK
25.8%
SMH
100.0%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.0%
SMH

-

Финансовые услуги

ARKK
12.8%
SMH

-

Промышленность

ARKK
9.4%
SMH

-

Коммуникационные услуги

ARKK
7.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

ARKK

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

SMH

-

Энергетика

ARKK

-

SMH

-

Недвижимость

ARKK

-

SMH

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с BRK-BARKK с VGT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK

Доходность на риск

ARKK vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARKK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.57

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.93

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

4.05

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

15.89

-15.57

ARKK vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и SMH

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-84.96%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-24.62%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-35.74%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.18%

-45.30%

-30.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-45.30%

-35.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-14.83%

-35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-40.88%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

6.26%

+9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и SMH

Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 11.12%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

14.68%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.98%

33.23%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

38.76%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.61%

36.59%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.51%

33.37%

+7.14%

Сравнение комиссий ARKK и SMH

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и SMH

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and SMH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to ARKK (11.12%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 34.58% vs 14.73% for ARKK. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 34.58% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор