PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с XBI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. DFAI is actively managed, while XBI is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.68%/yr vs 0.52%/yr for XBI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 11.87%.

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

XBI

1 день
1.95%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
63.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		11.87%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%11.21%

Correlation

The correlation between DFAI and XBI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.50

The correlation between DFAI and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и XBI

Секторы
DFAI
XBI

Финансовые услуги

23.5%
0.3%

Промышленность

18.4%

-

Сырьевые материалы

10.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.5%
99.7%

Технологии

7.7%

-

Энергетика

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

DFAI
23.5%
XBI
0.3%

Промышленность

DFAI
18.4%
XBI

-

Сырьевые материалы

DFAI
10.0%
XBI
0.2%

Потребительский циклический сектор

DFAI
9.0%
XBI

-

Здравоохранение

DFAI
8.5%
XBI
99.7%

Технологии

DFAI
7.7%
XBI

-

Энергетика

DFAI
7.2%
XBI

-

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
XBI

-

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
XBI

-

Коммуникационные услуги

DFAI
3.5%
XBI

-

Недвижимость

DFAI
1.4%
XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

DFAI vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.45

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.29

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

6.59

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

19.47

-10.34

DFAI vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и XBI

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-63.89%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.72%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-32.99%

+19.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-54.71%

+27.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-21.16%

+20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-20.93%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.29%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и XBI

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 5.12%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

10.55%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

20.83%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

26.18%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

32.22%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

32.03%

-16.29%

Сравнение комиссий DFAI и XBI

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и XBI

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности XBI в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.32%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and XBI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (10.55%) compared to DFAI (5.12%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs XBI's -63.89%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.68% vs 0.52% for XBI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.68% return vs 0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

DFAI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.32% for XBI.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XBI is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор