PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с XBI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.47%/yr vs 9.98%/yr for XBI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 15.47% против 9.98% соответственно.

SPHQ

1 день
1.58%
1 месяц
7.41%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.69%
1 год
28.53%
3 года*
22.52%
5 лет*
15.06%
10 лет*
15.47%

XBI

1 день
1.95%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
63.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.64%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		11.87%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between SPHQ and XBI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.57

The correlation between SPHQ and XBI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и XBI

Секторы
SPHQ
XBI

Технологии

33.1%

-

Промышленность

20.7%

-

Потребительский защитный сектор

14.7%

-

Финансовые услуги

12.6%
0.3%

Здравоохранение

8.0%
99.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.2%

Энергетика

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
33.1%
XBI

-

Промышленность

SPHQ
20.7%
XBI

-

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.7%
XBI

-

Финансовые услуги

SPHQ
12.6%
XBI
0.3%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
XBI
99.7%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
XBI

-

Коммунальные услуги

SPHQ
3.4%
XBI

-

Сырьевые материалы

SPHQ
2.0%
XBI
0.2%

Энергетика

SPHQ
0.7%
XBI

-

Коммуникационные услуги

SPHQ
0.4%
XBI

-

Недвижимость

SPHQ

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

SPHQ vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.45

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.29

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.59

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

19.47

-5.67

SPHQ vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и XBI

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-63.89%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.72%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-32.99%

+16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-54.71%

+29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-63.89%

+32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.16%

+21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-20.93%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.29%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и XBI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.05%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

10.55%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

20.83%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

26.18%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

32.22%

-15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

32.03%

-14.12%

Сравнение комиссий SPHQ и XBI

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и XBI

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XBI в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.01%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.32%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and XBI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (10.55%) compared to SPHQ (5.05%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.47% vs 9.98% for XBI. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.47% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.32% for XBI.

SPHQ is categorized as S&P 500, while XBI is Health & Biotech Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор