PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение O с FEZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) is a stock, while FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Over the past 10 years, O returned 4.82%/yr vs 11.13%/yr for FEZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции O уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 4.82% против 11.13% соответственно.

O

1 день
-0.92%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.85%
1 год
13.82%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.82%

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		12.65%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between O and FEZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.36

Over the past year, the correlation between O and FEZ has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

O vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.15

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.71

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

5.28

-2.27

O vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и FEZ

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-64.21%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.63%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-15.85%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.05%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-39.69%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

0.00%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-17.05%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности O и FEZ

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.35%, в то время как у State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.60%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

15.47%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

18.39%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

20.71%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

21.11%

+4.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и FEZ

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FEZ в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
O
Realty Income Corporation		5.21%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

O and FEZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.60%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs FEZ's -64.21%.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор