PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLC с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both Quality Factor funds - QLC tracks the Northern Trust Quality Large Cap Index while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLC returned 14.85%/yr vs 14.78%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. QLC charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности QLC и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLC показывает доходность 15.47%, а SPHQ немного выше – 16.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLC имеют среднегодовую доходность 14.85%, а акции SPHQ немного отстают с 14.78%.

QLC

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.47%
1 год
30.15%
3 года*
24.78%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.85%
Всё время*
14.60%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLC

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
$3.21M$3.99M$3.64M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам QLC и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		15.47%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between QLC and SPHQ is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between QLC and SPHQ shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLC и SPHQ

Секторы
QLC
SPHQ

Технологии

38.0%
41.2%

Финансовые услуги

13.6%
15.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
6.4%

Здравоохранение

10.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.3%

Промышленность

5.8%
17.7%

Коммунальные услуги

3.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.5%

Недвижимость

2.8%

-

Энергетика

2.3%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Технологии

QLC
38.0%
SPHQ
41.2%

Финансовые услуги

QLC
13.6%
SPHQ
15.2%

Коммуникационные услуги

QLC
10.2%
SPHQ
6.4%

Здравоохранение

QLC
10.0%
SPHQ
3.2%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.2%
SPHQ
5.3%

Промышленность

QLC
5.8%
SPHQ
17.7%

Коммунальные услуги

QLC
3.8%
SPHQ
4.5%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.5%
SPHQ
7.5%

Недвижимость

QLC
2.8%
SPHQ

-

Энергетика

QLC
2.3%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

QLC
2.1%
SPHQ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUAQLC с MCHI
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QLC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.62

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.34

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.65

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

9.29

+5.99

QLC vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и SPHQ

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-57.83%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.90%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-16.57%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-25.04%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-31.60%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.83%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-10.64%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.54%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и SPHQ

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 3.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.91%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.48%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.61%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.77%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.99%

+0.42%

Сравнение комиссий QLC и SPHQ

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и SPHQ

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.90%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QLC and SPHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to QLC (3.87%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, QLC leads with 14.85% vs 14.78% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 14.85% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.90% for QLC.

QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.15% for SPHQ.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор