PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с FEZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.63%/yr vs 10.55%/yr for FEZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 8.27%.

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и FEZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.05%

Correlation

The correlation between IFRA and FEZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.63

The correlation between IFRA and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и FEZ

Секторы
IFRA
FEZ

Промышленность

39.4%
21.7%

Коммунальные услуги

37.7%
4.5%

Сырьевые материалы

14.7%
3.4%

Энергетика

7.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

-

24.9%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.0%

Промышленность

IFRA
39.4%
FEZ
21.7%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
FEZ
4.5%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
FEZ
3.4%

Энергетика

IFRA
7.9%
FEZ
4.8%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
FEZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
FEZ
5.4%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

FEZ
2.4%

Финансовые услуги

IFRA

-

FEZ
24.9%

Здравоохранение

IFRA

-

FEZ
5.1%

Недвижимость

IFRA

-

FEZ

-

Технологии

IFRA

-

FEZ
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

IFRA vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.15

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.71

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.55

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

5.28

+8.57

IFRA vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и FEZ

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-64.21%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-13.63%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-15.85%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-35.05%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-17.05%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.00%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и FEZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.33%, в то время как у State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.60%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

15.47%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

18.39%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

20.71%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

21.11%

+0.26%

Сравнение комиссий IFRA и FEZ

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и FEZ

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FEZ в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and FEZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.60%) compared to IFRA (5.33%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs FEZ's -64.21%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.63% vs 10.55% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.63% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

FEZ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.86% for IFRA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while FEZ is Europe Equities. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.29% for FEZ.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор