Сравнение QLC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
QLC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLC и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLC и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | -2.48% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 28.46% | 13.64% | 24.51% | -8.12% | 21.73% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции QLC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.39% против 17.41% соответственно.
QLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.39%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLC и SPMO
QLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
QLC vs. SPMO — Ранг доходности на риск
QLC
SPMO
Сравнение QLC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.60 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.96 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 6.90 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QLC и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и SPMO
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок QLC и SPMO
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -30.95% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.70% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -22.74% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -30.95% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -7.31% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.66% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.60% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и SPMO
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 5.17%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.22% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 12.80% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 22.77% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.08% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.09% | -1.70% |