PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с XBI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 21.24%/yr vs 9.98%/yr for XBI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 21.24% против 9.98% соответственно.

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%

XBI

1 день
1.95%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
63.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		11.87%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between SPMO and XBI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.45

Сравнение распределения секторов SPMO и XBI

Секторы
SPMO
XBI

Технологии

54.9%

-

Промышленность

11.1%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Здравоохранение

6.4%
99.7%

Финансовые услуги

5.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
XBI

-

Промышленность

SPMO
11.1%
XBI

-

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
XBI

-

Здравоохранение

SPMO
6.4%
XBI
99.7%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
XBI
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
XBI

-

Энергетика

SPMO
3.1%
XBI

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
XBI

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
XBI
0.2%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
XBI

-

Недвижимость

SPMO
1.0%
XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

SPMO vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.29

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

6.59

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

19.47

-4.51

SPMO vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и XBI

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-63.89%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.72%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-32.99%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-54.71%

+31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-63.89%

+32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.16%

+21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-20.93%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.29%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и XBI

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеют волатильность 10.78% и 10.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

10.55%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

20.83%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

26.18%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

32.22%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

32.03%

-11.51%

Сравнение комиссий SPMO и XBI

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и XBI

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности XBI в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.32%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and XBI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.78%) compared to XBI (10.55%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.24% vs 9.98% for XBI. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.24% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.32% for XBI.

SPMO is categorized as Momentum, while XBI is Health & Biotech Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.35% for XBI.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор