PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с O

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, DFAI returned 9.68%/yr vs 3.87%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.65%.

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

O

1 день
-0.92%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.85%
1 год
13.82%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и O

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
O
Realty Income Corporation		12.65%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-0.28%

Correlation

The correlation between DFAI and O is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.34

The correlation between DFAI and O shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

DFAI vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.86

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.22

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.25

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

3.01

+6.13

DFAI vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и O

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-48.45%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.10%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-26.49%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-34.48%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.81%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-9.20%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.60%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и O

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.12% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.35%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.99%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

16.26%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

18.92%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

25.65%

-9.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и O

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности O в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.21%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and O have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.35%) compared to DFAI (5.12%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs O's -48.45%.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор