Сравнение FLOT с O
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FLOT returned 3.03%/yr vs 4.82%/yr for O. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции FLOT уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.03% против 4.82% соответственно.
FLOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.03%
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам FLOT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.99% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between FLOT and O is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT vs. O — Ранг доходности на риск
FLOT
O
Сравнение FLOT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.23 | 1.15 | +2.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.32 | 1.25 | +10.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.27 | 3.01 | +102.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOT и O
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -48.45% | +34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -11.10% | +10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | -26.49% | +24.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -34.48% | +32.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -48.28% | +34.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.81% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -9.20% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 4.60% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и O
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.21%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 5.35% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 11.99% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 16.26% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 18.92% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 25.65% | -21.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и O
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности O в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT and O have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.35%) compared to FLOT (0.21%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs O's -48.45%.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор