PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с SPHQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.13%/yr vs 15.47%/yr for SPHQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 18.64%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.13% против 15.47% соответственно.

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%

SPHQ

1 день
1.58%
1 месяц
7.41%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.69%
1 год
28.53%
3 года*
22.52%
5 лет*
15.06%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.64%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between FEZ and SPHQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.72

The correlation between FEZ and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и SPHQ

Секторы
FEZ
SPHQ

Финансовые услуги

24.9%
12.6%

Промышленность

21.7%
20.7%

Технологии

18.0%
33.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
14.7%

Здравоохранение

5.1%
8.0%

Энергетика

4.8%
0.7%

Коммунальные услуги

4.5%
3.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
24.9%
SPHQ
12.6%

Промышленность

FEZ
21.7%
SPHQ
20.7%

Технологии

FEZ
18.0%
SPHQ
33.1%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.8%
SPHQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
SPHQ
14.7%

Здравоохранение

FEZ
5.1%
SPHQ
8.0%

Энергетика

FEZ
4.8%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

FEZ
4.5%
SPHQ
3.4%

Сырьевые материалы

FEZ
3.4%
SPHQ
2.0%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.4%
SPHQ
0.4%

Недвижимость

FEZ

-

SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

FEZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.18

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.13

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.22

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

13.80

-8.52

FEZ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и SPHQ

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-57.83%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.90%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-16.57%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-25.04%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-31.60%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-10.68%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.07%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и SPHQ

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.05%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

10.88%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

13.16%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

16.55%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.91%

+3.20%

Сравнение комиссий FEZ и SPHQ

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и SPHQ

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SPHQ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.01%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and SPHQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.60%) compared to SPHQ (5.05%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.47% vs 11.13% for FEZ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.47% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FEZ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.01% for SPHQ.

FEZ is categorized as Europe Equities, while SPHQ is S&P 500. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор