Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC 6BM Z7 Version 10-26-2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 июн. 2013 г., начальной даты CDW
Доходность по периодам
AMPC 6BM Z7 Version 10-26-2023 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 3.39% с начала года и доходность в 15.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель AMPC 6BM Z7 Version 10-26-2023 | 0.00% | 0.00% | 3.39% | 6.04% | 22.66% | 16.46% | 13.47% | 15.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | 0.11% | -2.97% | -5.78% | -0.28% | 14.80% | 16.04% | 16.39% | 26.10% |
ABBV AbbVie Inc. | -2.86% | -10.70% | -7.86% | -10.37% | 5.19% | 13.21% | 18.43% | 18.22% |
ABT Abbott Laboratories | 0.48% | -9.45% | -17.48% | -21.91% | -20.56% | 2.41% | -1.07% | 11.35% |
ADBE Adobe Inc | 0.64% | -10.36% | -30.59% | -30.89% | -37.03% | -13.86% | -12.86% | 9.90% |
AMGN Amgen Inc. | -1.51% | -7.71% | 7.04% | 18.64% | 17.39% | 16.07% | 10.31% | 11.72% |
AON Aon plc | 0.56% | -4.70% | -8.23% | -10.03% | -17.71% | 1.46% | 7.72% | 12.97% |
APA Apache Corporation | 1.67% | 31.99% | 73.51% | 79.71% | 108.16% | 6.31% | 20.75% | 1.43% |
AVY Avery Dennison Corporation | -0.94% | -9.61% | -5.26% | 6.51% | -3.01% | 0.53% | -0.15% | 10.95% |
AXP American Express Company | -0.11% | -2.17% | -18.42% | -8.45% | 10.57% | 23.99% | 17.15% | 19.06% |
AZO AutoZone, Inc. | -0.76% | -6.51% | 0.27% | -20.06% | -10.73% | 10.63% | 19.10% | 15.67% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AMPC 6BM Z7 Version 10-26-2023 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.56% | 1.10% | -0.54% | 0.25% | 3.39% | ||||||||
| 2025 | 1.91% | -0.87% | -3.53% | -3.11% | 4.60% | 4.32% | 2.32% | 4.25% | 3.25% | 1.60% | 1.35% | -0.23% | 16.60% |
| 2024 | -0.22% | 3.07% | 3.37% | -2.99% | 4.33% | 2.31% | 2.29% | 0.56% | 0.60% | -1.04% | 5.09% | -2.75% | 15.21% |
| 2023 | 5.47% | -2.51% | 3.51% | 1.93% | -0.71% | 5.43% | 3.86% | -1.34% | -3.47% | -2.59% | 6.81% | 3.92% | 21.45% |
| 2022 | -1.05% | -0.72% | 4.40% | -6.85% | 2.27% | -8.86% | 8.86% | -2.82% | -8.74% | 9.64% | 4.41% | -5.08% | -6.59% |
| 2021 | 0.61% | 5.49% | 2.69% | 4.46% | 0.79% | 3.01% | 1.02% | 2.53% | -2.91% | 7.56% | -0.80% | 4.00% | 31.91% |
Метрики бенчмарка
AMPC 6BM Z7 Version 10-26-2023: годовая альфа составляет 3.30%, бета — 0.93, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 28.06.2013.
- Портфель участвовал в 101.66% роста S&P 500 Index, но только в 88.03% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 3.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.93 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.30%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 101.66%
- Участие в снижении
- 88.03%
Комиссия
Комиссия AMPC 6BM Z7 Version 10-26-2023 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMPC 6BM Z7 Version 10-26-2023 имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.88 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.37 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 1.39 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 6.43 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 55 | 0.47 | 0.92 | 1.13 | 0.66 | 2.04 |
ABBV AbbVie Inc. | 43 | 0.19 | 0.44 | 1.06 | 0.28 | 0.62 |
ABT Abbott Laboratories | 7 | -0.89 | -1.08 | 0.85 | -0.81 | -2.01 |
ADBE Adobe Inc | 5 | -1.20 | -1.69 | 0.79 | -0.83 | -1.69 |
AMGN Amgen Inc. | 59 | 0.60 | 1.07 | 1.13 | 1.10 | 2.65 |
AON Aon plc | 10 | -0.70 | -0.81 | 0.89 | -0.87 | -1.58 |
APA Apache Corporation | 86 | 1.98 | 2.42 | 1.33 | 3.22 | 10.10 |
AVY Avery Dennison Corporation | 32 | -0.12 | 0.00 | 1.00 | -0.14 | -0.35 |
AXP American Express Company | 50 | 0.33 | 0.67 | 1.10 | 0.52 | 1.47 |
AZO AutoZone, Inc. | 22 | -0.43 | -0.42 | 0.95 | -0.42 | -0.91 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPC 6BM Z7 Version 10-26-2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.49% | 1.56% | 1.59% | 1.63% | 1.44% | 1.77% | 1.94% | 2.01% | 1.67% | 1.81% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ABT Abbott Laboratories | 2.33% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMGN Amgen Inc. | 2.78% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
AON Aon plc | 0.92% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
APA Apache Corporation | 2.38% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
AVY Avery Dennison Corporation | 2.19% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
AXP American Express Company | 1.41% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AMPC 6BM Z7 Version 10-26-2023 показал максимальную просадку в 34.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка AMPC 6BM Z7 Version 10-26-2023 составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.41% | 20 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 5 июн. 2020 г. | 107 |
| -19.99% | 4 окт. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 23 апр. 2019 г. | 202 |
| -17.59% | 30 мар. 2022 г. | 185 | 30 сент. 2022 г. | 256 | 13 июн. 2023 г. | 441 |
| -17.23% | 20 февр. 2025 г. | 48 | 8 апр. 2025 г. | 85 | 2 июл. 2025 г. | 133 |
| -14.93% | 29 апр. 2015 г. | 289 | 11 февр. 2016 г. | 152 | 12 июл. 2016 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 62, при этом эффективное количество активов равно 15.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.