1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency на 6 июн. 2026 г. показал доходность в -2.57% с начала года и доходность в 22.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.

1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency has an annualized alpha of 12.37%, beta of 0.45, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.75%) than losses (17.05%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.45 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.38
• За 5 лет: 1.93
• За 10 лет: 1.99
• За всё время: 1.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.

Текущая просадка 1.54 10Y OMEGA RATIO uup wo currency составляет 9.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.