PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с IAU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. GSY is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs 12.71%/yr for IAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности GSY и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.71% соответственно.

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.52%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.61%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between GSY and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.10

The correlation between GSY and IAU shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSY и IAU

Секторы
GSY
IAU

Финансовые услуги

28.5%

-

Технологии

4.6%

-

Недвижимость

4.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Промышленность

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

GSY
28.5%
IAU

-

Технологии

GSY
4.6%
IAU

-

Недвижимость

GSY
4.3%
IAU
100.0%

Потребительский циклический сектор

GSY
4.2%
IAU

-

Здравоохранение

GSY
2.9%
IAU

-

Энергетика

GSY
2.9%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

GSY
2.5%
IAU

-

Промышленность

GSY
2.4%
IAU

-

Коммуникационные услуги

GSY
2.2%
IAU

-

Коммунальные услуги

GSY
1.8%
IAU

-

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

GSY vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.26
1.14

+10.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.35
1.52

+25.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.54

1.23

+5.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

75.72

1.52

+74.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

373.96

3.80

+370.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.26, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26

1.14

+10.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.28

0.99

+5.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

0.80

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GSY и IAU

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-45.14%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-20.04%

+19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-20.04%

+19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-20.93%

+19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-21.82%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-19.88%

+19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-15.97%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

7.99%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и IAU

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

5.64%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

23.33%

-23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

26.68%

-26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

18.02%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

15.94%

-14.72%

Сравнение комиссий GSY и IAU

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и IAU

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSY and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 2.86% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for IAU.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.25% for IAU.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.26 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор