PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICO с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FICO и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 26.67% против -4.76% соответственно.


FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и BTAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation
-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between FICO and BTAL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.27

Over the past year, the inverse relationship between FICO and BTAL has weakened: their correlation has moved from -0.27 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fair Isaac Corporation

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

FICO vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FICOBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.74

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.95

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.62

+0.44

FICO vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FICOBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-1.61

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.24

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

-0.28

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.24

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FICO и BTAL

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FICOBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-50.28%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-37.50%

-14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-45.16%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-45.16%

-16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-50.28%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-49.32%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-21.98%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

21.90%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и BTAL

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FICOBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

7.68%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

15.98%

+23.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

22.07%

+28.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

18.86%

+21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

17.29%

+20.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и BTAL

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Часто задаваемые вопросы


FICO and BTAL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs BTAL's -50.28%.

FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор