Сравнение MURGY с NECB
MURGY (Muenchener Rueckver Ges) and NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MURGY in Insurance - Reinsurance, NECB in Banks - Regional. Over the past 10 years, MURGY returned 16.33%/yr vs 20.05%/yr for NECB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MURGY и NECB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURGY показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у NECB с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции MURGY уступали акциям NECB по среднегодовой доходности: 16.33% против 20.05% соответственно.
MURGY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -13.37%
- 1 год
- -18.42%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 16.33%
NECB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 20.05%
Сравнение доходности по годам MURGY и NECB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | -18.36% | 36.01% | 23.53% | 34.32% | 14.50% | 2.58% | 4.34% | 38.79% | 4.17% | 28.67% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 12.47% | -3.51% | 41.77% | 20.41% | 38.91% | 10.09% | 16.28% | 9.72% | 11.13% | 29.67% |
Correlation
The correlation between MURGY and NECB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between MURGY and NECB shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MURGY:
$65.84B
NECB:
$338.05M
MURGY:
$1.31
NECB:
$2.49
MURGY:
7.84
NECB:
10.03
MURGY:
1.74
NECB:
0.18
MURGY:
0.79
NECB:
2.90
MURGY:
1.91
NECB:
0.95
MURGY:
$66.89B
NECB:
$116.88M
MURGY:
$66.89B
NECB:
$77.77M
MURGY:
$9.67B
NECB:
$48.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURGY vs. NECB — Ранг доходности на риск
MURGY
NECB
Сравнение MURGY c NECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURGY | NECB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.89 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 1.82 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURGY | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.63 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.23 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MURGY и NECB
Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, что меньше максимальной просадки NECB в -61.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и NECB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURGY | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.01% | -61.91% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -18.77% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -34.54% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -34.54% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -47.80% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -14.67% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -24.87% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 9.20% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURGY и NECB
Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURGY | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.72% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 16.20% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 26.81% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.87% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | 29.13% | -3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURGY и NECB
Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности NECB в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 5.39% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 4.00% | 4.20% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MURGY и NECB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muenchener Rueckver Ges и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MURGY and NECB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURGY has higher volatility (8.59%) compared to NECB (5.72%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs NECB's -61.91%.
NECB currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURGY и NECB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор