Сравнение BTAL с LLY
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -4.76% против 33.71% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -18.69%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -35.41%
- 3 года*
- -12.18%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- -4.76%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам BTAL и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -18.69% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between BTAL and LLY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. LLY — Ранг доходности на риск
BTAL
LLY
Сравнение BTAL c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.14 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 5.32 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.61 | 1.33 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.23 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 1.12 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.58 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и LLY
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -68.24% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -23.64% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -34.48% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -34.48% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -34.48% | -15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | 0.00% | -49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -19.22% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 9.49% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и LLY
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.68%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 9.55% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 27.05% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 38.16% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 32.54% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 30.18% | -12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и LLY
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.06% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and LLY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор