PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NECB с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NECB с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) is a stock, while BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, NECB returned 20.05%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NECB и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции NECB превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 20.05% против -4.76% соответственно.

NECB

1 день
0.00%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.47%
6 месяцев
16.17%
1 год
16.71%
3 года*
24.55%
5 лет*
19.82%
10 лет*
20.05%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NECB и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		12.47%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between NECB and BTAL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.13

The correlation between NECB and BTAL shifts across timeframes, from -0.28 (3 years) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с USCBNECB с SCHDNECB с ADX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

NECB vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NECB c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NECBBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-1.61

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-2.52

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.74

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.95

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

-1.62

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NECB vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NECBBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-1.61

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.24

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

-0.28

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.24

+0.47

Просадки

Сравнение просадок NECB и BTAL

Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NECBBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.91%

-50.28%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-37.50%

+18.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-45.16%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-45.16%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-50.28%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-49.32%

+34.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-21.98%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

21.90%

-12.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и BTAL

Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 5.72%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NECBBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.68%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

15.98%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.81%

22.07%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

18.86%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

17.29%

+11.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и BTAL

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.00%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%

Часто задаваемые вопросы

NECB and BTAL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to NECB (5.72%). In terms of maximum drawdown, NECB dropped -61.91% vs BTAL's -50.28%.

NECB currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NECB и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор